정부, 대외충격 방파제 마련
달러 등 외화가 급격히 이탈하는 금융위기 상황에 대비해 은행들이 쉽게 팔 수 있는 우량 외화 자산을 일정 수준 이상 강제 보유하도록 하는 ‘외화 LCR(liquidity coverage ratio·유동성 커버리지 비율)’ 제도가 내년부터 전면 시행된다. 은행들의 외화 차입을 제한하는 선물환보유 한도도 늘어나 은행들이 외화를 들여올 수 있는 여력도 커진다.

정부가 미국 금리 인상, 영국의 유럽연합(EU) 탈퇴(브렉시트) 등 대외충격에 대비해 외화 유동성을 확충하는 조치를 도입하기로 한 데 따른 것이다.

기획재정부와 금융위원회, 한국은행, 금융감독원은 16일 제38차 거시경제금융회의를 열고 이 같은 내용의 외환건전성 제도 개편 방안을 마련했다.
외화 LCR은 달러현금, 미국 국채 등 유동성이 뛰어난 ‘고유동성 외화자산’을 1개월 동안의 외화 순현금유출(유출-유입) 추정액으로 나눈 비율이다. 쉽게 말해 2008년 글로벌 금융위기 때와 같은 ‘시스템 위기’가 발생해 외화가 한 달간 계속 빠져나가는 최악의 상황이 일어나면 은행들이 급하게 외화자산을 팔아 확보한 돈으로 얼마나 버틸 수 있는지를 가늠할 수 있는 지표다.

일반은행은 외화 LCR을 내년에 적어도 60% 이상 유지한 뒤 매년 10%포인트 높여 2019년엔 80% 이상을 맞춰야 한다. 기업·농협·수협 같은 특수은행은 내년 40%에서 매년 20%포인트 높여 2019년 80%를 충족해야 한다. 산업은행은 같은 기간 40%에서 60%까지 외화 LCR을 맞춰야 한다. 수출입은행과 외화부채가 5억달러 미만인 은행, 외국은행 지점 등은 규제 대상에서 제외된다.

선물환 순보유액(선물외화자산-선물외화부채)이 자기자본에서 얼마나 차지하는지를 보여주는 선물환포지션 한도도 다음달 1일부터 국내은행은 30%에서 40%로, 외국은행 지점은 150%에서 200%로 상향 조정된다. 은행들은 그만큼 선물환 거래를 통해 달러 등을 들여올 수 있는 여력이 커진다.

이상열 기자 mustafa@hankyung.com

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